Melhor comerciante do sistema.
Better System Trader é o podcast e o blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em comércio em todo o mundo.
Os seus resultados de resposta estão te enganando?
Você já começou a negociar uma estratégia que desempenha bem nos backtests, mas oferece um resultado muito diferente quando você começa a negociar com dinheiro real?
Poderia seus relatórios de resposta estar enganando você, indicando que uma estratégia é ótima, mas realmente só mostra você parte da imagem geral?
Como você se dá uma chance melhor de desenvolver sistemas de negociação que sejam robustos e funcionem bem no futuro?
Kevin Davey (não o cara retratado acima!), Campeão do World Cup Trading da kjtradingsystems, vem criando estratégias de negociação há mais de 25 anos. No Episódio 5 do podcast BetterSystemTrader, ele diz:
Para reduzir as hipóteses de que isso possa ocorrer, ele completa a análise de Monte Carlo em todos os seus sistemas para garantir que eles sejam robustos e atinjam seus requisitos de risco antes que ele coloque seu dinheiro na linha.
O que é a análise de Monte Carlo e como pode ser usado para melhorar seus próprios resultados de negociação? Leia mais, vamos lhe mostrar.
O que é a análise de Monte Carlo?
A análise de Monte Carlo é um processo que permite que você obtenha uma imagem mais precisa do desempenho de uma estratégia comercial além do que um relatório de backtest padrão pode fornecer.
Um relatório de backtest mostra os resultados de uma série de negócios em uma ordem específica, mas o problema é que é apenas história, você não sabe o que vai acontecer no futuro. E se muitos negócios perdidos aparecerem em uma fileira, qual tipo de redução você experimentará? Qual a chance de conseguir uma redução maior do que o esperado ou uma série de negociações perdidas por mais do que o esperado?
A análise de Monte Carlo basicamente permite que você arrase a ordem dos negócios em um backtest para fornecer uma melhor compreensão do possível desempenho futuro, com base no pressuposto de que trades futuros terão características semelhantes a trades históricos, mas em uma ordem desconhecida.
Os resultados permitem que você determine as probabilidades de redução e os níveis de lucro e a chance de sua conta comercial ser completamente eliminada.
Será que é realmente importante?
Sim, mesmo os profissionais experientes como Kevin o usam e é por isso que:
Na verdade, encontrei casos em que a curva de andamento para a frente parecia excelente - provavelmente muitas pessoas simplesmente tomaram a decisão: "Ei, eu vou trocar isso". Mas quando eu executei a simulação de Monte Carlo, descobri que lá era realmente muito mais risco no sistema e era muito mais arriscado do que eu esperava. Então, basicamente, a quantidade de retorno que eu estava obtendo em comparação com a quantidade de risco que eu poderia ter, que não apareceu necessariamente naquela curva de patrimônio histórico, era muito demais para o lucro que eu estava obtendo, e basicamente eu disse " Bem, eu não posso trocar esse sistema em particular ".
Usando a ferramenta de análise de Monte Carlo.
Kevin ofereceu uma cópia gratuita da ferramenta de análise de Monte Carlo que ele desenvolveu no Excel, para todos os ouvintes do podcast do Better System Trader. Existe um link para baixar a ferramenta no final deste artigo, mas vamos primeiro ver como isso funciona e como aplicar os resultados à nossa própria negociação.
Quando você abre o simulador, existem alguns valores que você precisa inserir com base em seus próprios parâmetros comerciais comerciais. (Se solicitar que você ative as macros, você precisará dizer sim caso contrário o simulador não funcionará).
Para configurar o simulador, insira seus detalhes de negociação nas seções de luz azul, começando no canto superior esquerdo com o patrimônio inicial básico, o nível no qual você interromperia a negociação do sistema se o patrimônio da conta caiu abaixo dele e a média de negócios por ano :
Para inserir seus negócios no simulador, pressione o & # 8216; Limpar & # 8217; clique e cole a lista de ganhos e perdas comerciais em $ no relatório do backtest.
Para este exemplo, usaremos uma lista de negócios de 1805 ao longo de 10,5 anos. Com base em um saldo inicial de US $ 10.000, o CAR é de 31% e o Drawdown máximo é de 11%, o que resulta em uma curva bastante equitativa de equidade:
Os resultados podem parecer impressionantes, mas vamos executá-lo através do simulador de Monte Carlo. Ao adicionar as negociações no simulador e pressionando o botão Calcular, o simulador percorre a lista de trades 2500 vezes, aleatorizando a seqüência de negócios a cada vez. Nós estabelecemos um patrimônio inicial de US $ 10.000 para corresponder ao backtest e o nível de negociação de parada foi ajustado para US $ 8.000.
Os resultados do simulador são muito interessantes.
Analisando os resultados.
Nós usamos a lista de comércio através do simulador de Monte Carlo e agora é hora de comparar os resultados com o backtest:
A primeira coisa a notar é que o Median Drawdown para as simulações de Monte Carlo é de 24,6%, porém o backtest relatou uma Drawdown máxima de 11%. Como isso pode ser?
Ao mudar a ordem dos negócios, identificamos que a estratégia realmente contém mais riscos que o relatório Backtest mostra. A seqüência favorável dos negócios no backtest é subestimar o risco real!
Além disso, se o relatório de backtest apenas produz uma redução de 11%, mas o Monte Carlo Median Drawdown é de 24,6%, há prováveis sequências de negócios que produziram 50% de redução ou maiores, muito superiores ao limite de redução de 20%.
Note-se que a negociação desta estratégia com um saldo inicial de US $ 10.000 tem uma chance de 33% de atingir ou exceder o limite de redução de 20%. Esse risco de arruinar é muito alto demais.
Aplicando os resultados.
Os resultados de Monte Carlo mostraram que a partir de uma conta de US $ 10.000 e um limite de redução de 20%, temos 33% de chances de arruinar e a redução média de 24,6% é maior que o limite de retirada. O que podemos fazer sobre isso?
Sem ajustar as regras da estratégia ou o risco por comércio, parece que a melhor abordagem é começar com um maior saldo da conta. Ao verificar a tabela de resultados amarelos no simulador de Monte Carlo, podemos ver que provavelmente devemos trocar essa estratégia com US $ 25.000 ou mais:
Conclusão.
Agora podemos ver a importância da análise de Monte Carlo no processo de desenvolvimento do sistema. Este exemplo básico nos mostrou como os resultados do backtest, que apenas mostram o desempenho de uma ordem de negócios, podem não mostrar a imagem completa.
Ao executar a lista de comércio através do simulador de Monte Carlo, determinamos:
O valor Maximum Drawdown no relatório backtest (-11%) baseou-se em uma corrida favorável de negócios e estava subestimando o risco real de redução, com as simulações de Monte Carlo mostrando uma redução média de -24,6% O risco de ruína ao negociar um O tamanho da conta de $ 10.000 foi de 33%, muito arriscado para o comércio, então um tamanho de conta maior ou menor risco de comércio seria necessário para reduzir a possibilidade de arruinar.
Baixe.
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Eu acho que seus resultados de Monte Carlo podem estar te enganando. Você só pode usar a quantidade de dólar P & amp; L se o tamanho do seu comércio permanecer constante. Ou sinto falta de nada?
Oi Nikolay, essa é uma ótima pergunta, então eu pedi a Kevin Davey para responder. Foi assim que ele explicou:
& # 8220; Ao avaliar uma estratégia de negociação potencial, eu gosto de ver seu desempenho sem qualquer dimensionamento de posição ou técnicas de gerenciamento de dinheiro aplicadas. Então, tipicamente avaliamos estratégias potenciais com um tamanho constante de 1 contrato. Se a estratégia for passada (o que significa que tem expectativa positiva a longo prazo), eu a incorporarei a várias carteiras estratégicas que eu tenho e incorporarei o dimensionamento de posição nesse ponto. & # 8221;
Espero que ajude,
Grande pergunta Nikolay. Além da resposta que eu dei a Andrew, eu também deveria mencionar que, se você conhece a linguagem macro do Excel, é muito simples de adicionar qualquer abordagem de dimensionamento de posição que você deseja. Para uma abordagem fraccional fixa, por exemplo, só precisaria de algumas linhas de código extra.
Então, o simulador é bom porque você pode adaptá-lo às suas necessidades.
Para as pessoas que participam da minha oficina, eu forneço aos alunos uma versão especial do simulador que inclui dimensionamento de posição fracionada fixa.
Olá & # 8230;.como muitas simulações que Monte Carlo realiza? Existem números de confiança?
Este simulador executa 2500 iterações. Não calcula os intervalos de confiança. Se você conhece a linguagem de macro do Excel, você pode facilmente alterar ou modificar o código para o que deseja que o simulador faça.
Trackbacks.
[& # 8230;] prometeu, aqui está o link para a simulação de Monte Carlo, descobri que eu usei no [& # 8230;]
[& # 8230;] esta publicação no bettersystemtrader, Andrew Swanscott entrevista Kevin Davey da KJ Trading Systems que [& # 8230;]
A negociação de ações, opções, futuros e divisas envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Resultados semanais do sistema de negociação de carteira 10/01/2017 - 10/06/2017.
Nós incluímos os resultados semanais do sistema de negociação de carteira para a semana que termina em 6 de outubro de 2017. A primeira semana de negociação de outubro aumentou na carteira de 25K e 100K e na carteira de um milhão de dólares. A volatilidade ainda era baixa na primeira semana de outubro. Estamos a procura de uma ruptura neste mês.
Ao iniciar ou adicionar contratos durante uma redução, este é um bom ponto de entrada.
Os resultados abaixo são resultados hipotéticos baseados nos sinais do sistema comercial. Nós negociamos as estratégias e as carteiras, mas não trocamos todos os sistemas, o tempo todo, e usamos algum critério ao determinar quais estratégias negociar. Algumas das trades mostradas podem ser tomadas enquanto outras não podem ser tomadas. As informações aqui devem ser consideradas informativas e educacionais e podem representar a forma como nosso software comercial opera em diferentes plataformas.
Para o propósito deste post do blog: Todas as negociações apresentadas NÃO SÃO VIVAS TRADICIONADAS EM UMA CONTA AO VIVO e devem ser consideradas hipotéticas.
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Artigos recentes.
Categorias.
Os resultados do desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma Representação está sendo feita para que qualquer Conta Ou seja Provável para Alcançar Lucros ou Perdas Semelhantes aos Indicados. Na verdade, há diferenças freqüentemente heterogêneas entre o resultado de desempenho hipotético e os resultados reais subseqüentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício da introspecção. Além disso, a negociação hipotética não envolve o risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um programa de negociação particular em prejuízo de perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar de forma adversa os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem afetar adversamente resultados de negociação. Essas tabelas de desempenho e resultados são hipotéticos na natureza e não representam a negociação em contas reais.
Resultados de negociação ao vivo.
A partir de dezembro de 2016, financiei uma conta de futuros com US $ 25.451 do meu próprio dinheiro para sistemas de comércio que são destacados no System Trader Success. Comecei com uma pequena conta para demonstrar um cenário realista de um novo comerciante de varejo que acabou de começar a negociar. Pretendo rastrear os resultados aqui, nesta página.
Atualização para novembro de 2017.
Nossos sistemas de negociação estão em redução em julho de 2017. Nós realmente começamos o ano forte, portanto, um período de redução não é surpreendente ou incomum. O sistema de inter-mercado E-mini perdeu dinheiro no lado curto, à medida que o mercado continua a rugir mais alto.
Neste ponto, esse portfólio gerou US $ 6.286 no lucro líquido.
Desempenho do sistema de negociação.
Isso inclui deduções para derrapagem & amp; comissões.
Retorno de novembro.
Retorno anual de 2017.
Retorno ao tempo de vida.
Negociações recentes do E-mini Intermarket System.
Custo da Live Trading.
Ser um desenvolvedor e comércio de sistemas também significa que você terá custos além de comissões e taxas impostas durante a execução comercial. Você vai precisar de uma plataforma de negociação e dados históricos do mercado para desenvolver e testar suas idéias comerciais. Você também pode querer utilizar ferramentas adicionais e alugar espaço no servidor para que você não precise executar sua negociação ao vivo a partir do seu computador doméstico.
Abaixo está uma tabela que contém os custos mensais para o feed de dados, plataforma de negociação (que inclui uma assinatura para um recurso de teste de portfólio) e o custo de hospedar minha plataforma de negociação em um servidor remoto.
Você vê as taxas somar até US $ 378 por mês. Isso representa a fricção em relação ao seu desempenho comercial. A última coluna é o que eu chamo de Retorno Efectivo, que é o desempenho do portfólio menos todas essas despesas.
A taxa mensal de US $ 378 pode parecer um pouco alta no início. Eu tenho muitos feeds de dados para testar vários mercados. Arrendo um pacote de software para backtesting de nível de portfólio e alojo o espaço do servidor. Mas nada disso é fora do comum. Sempre haverá custos para negociação ao vivo e, no nosso caso, o portfólio terá que limpar US $ 378 por mês, em média, apenas para cobrir os custos. A boa notícia é que, à medida que a conta de negociação cresce, esses feeds não aumentam em proporção à sua conta. Assim, o impacto dessas tarifas diminui.
No entanto, isso deve lhe dar uma boa idéia sobre o que esperar em relação ao custo de executar seu portfólio de negociação automatizado. Claro que isso não inclui todos os outros custos que você pode ter gasto para classes, sistema comercial e outro material educacional.
Desempenho do portfólio - O efeito das despesas de negociação.
Isso inclui deduções por deslizamento, comissões, taxas de plataforma e armazenamento remoto do servidor. Após um ano, as tarifas da plataforma TradeStation, os serviços de hospedagem de dados e os serviços de hospedagem totalizaram US $ 4.491. Esta é uma enorme mordida do portfólio e você pode ver isso refletido nos números abaixo.
Despesas de Negociação.
Retorno de novembro.
Retorno anual de 2017.
Retorno ao tempo de vida.
Sistemas Negociados.
Dois sistemas de negociação automatizados foram selecionados para iniciar a negociação. Eles foram escolhidos devido ao pequeno tamanho de capital exigido para o comércio. Infelizmente, ambos trocam o E-mini S & amp; P. No entanto, ambos fazem isso de maneiras muito diferentes, resultando em uma boa diversificação. Os dois sistemas são Aurora P ro e E-mini S & amp; P Intermarket System.
Combinando esse sistema em uma conta, estamos negociando três configurações diferentes em dois prazos diferentes. Minha esperança é que, à medida que a conta crescer, outros sistemas serão avaliados e adicionados ao portfólio.
Aurora Pro.
O Aurora Pro é na verdade dois sistemas de negociação em um. A primeira configuração é uma configuração de reversão média baseada em RSI que mantém negociações entre 2-4 dias. Esta configuração opera em um gráfico diário e os negócios são gerenciados em um gráfico de 5 minutos. A segunda configuração é uma ruptura intra-dia que fecha todos os negócios no final da sessão diária. Esta configuração opera em um gráfico de 5 minutos. Ambas as configurações são longas apenas. Juntas, essas configurações fornecem dois métodos comerciais diferentes que exploram duas condições de mercado diferentes dentro do E-mini.
E-mini S & amp; P Intermarket System.
O E-mini S & amp; P Intermarket System irá armazenar negócios por dias ou semanas e opera usando análise inter-mercado. É, um tipo de sistema de arbitragem que levará posições longas e curtas. Assim, essa metodologia de negociação oferece uma maior diversificação. Este sistema opera exclusivamente no gráfico diário.
Obtenha sua própria cópia - Em breve!
Obtenha sua própria cópia - Em breve!
Atualizações de vídeo.
Atualização de fevereiro.
Como os negócios ao vivo são rastreados?
Os resultados nesta página são compilados por mim, Jeff Swanson, com base em minhas declarações de corretores. Eu também planejo disponibilizar declarações de corretagem. Os negócios também são rastreados pelo SeedFunder, que é um serviço que se conecta à sua conta de corretor para monitorar e rastrear negócios ao vivo.
Como posso ver os resultados ao vivo como rastreados pelo SeedFunder?
Como a conta é tão nova, o FundSeeder não exibe os resultados publicamente. Precisamos estar ativos por mais de 180 dias e ter um tamanho de conta acima de US $ 50.000. Uma vez que essas duas condições são atendidas, você pode visualizar nossos resultados ao vivo, como acompanhado pelo FundSeeter.
Quando os resultados são atualizados?
Assim que os novos resultados mensais forem atualizados, todas as tentativas serão feitas para atualizar esta página. Espere ver novos resultados até o dia 5 do mês.
Qual tamanho de conta você começou e em que dia?
A conta começou com cerca de US $ 25.451 em 1º de dezembro de 2016.
Posso ver as declarações de corretagem?
Sim! Eu vou disponibilizá-los em breve. Por favor, verifique novamente.
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Resultados semanais do sistema de negociação de carteira 24/09/2017 - 29/09/2017.
Incluímos os resultados semanais do sistema de negociação de carteira para a semana que termina em 29 de setembro de 2017. Isso também inclui os resultados mensais de setembro, quando fechamos o mês de setembro e o 3º trimestre de 2017.
Houve perdas nesta semana nos 25K e 100K, enquanto o One Million Portfolio aumentou esta semana. Todas as carteiras estão baixas no mês. Este mês de setembro foi o mês menos volátil registrado em alguns estudos. Artigo e vídeo de volatilidade de setembro. A falta de alcance e volatilidade tornam difícil a obtenção de vencedores significativos. O drawdown neste caso está relacionado mais com muitas perdas pequenas sem trocas vencedoras suficientes para compensar.
Avançando, estamos ansiosos para a Q4 desde outubro, historicamente, foi um dos meses mais voláteis e modernos. Nós gostamos dessa oportunidade de entrar em cobranças em um novo trimestre e pode ser uma boa temporada sazonal para o comércio.
Os resultados mensais incluem a transição que ocorreu no dia 13 para o One Million Portfolio. A carteira One Million negociou o RBOB e o óleo de aquecimento após as horas II até o 12 de setembro e, a partir do dia 13, removemos essas duas estratégias e adicionamos cinco estratégias adicionais que são as últimas cinco estratégias da lista no portfólio de um milhão abaixo e incluem: Euro Currency Flash, Swiss Franc Flash, Yen Flash japonês, Gold Spike II E-mini S & amp; P e LVDTL E-mini S & amp; P.
Se você quiser iniciar ou aumentar os contratos negociados em um portfólio, recomendamos que você aguarde por retiradas como esta, em vez de entrar em picos de equidade. Nós também dissemos na semana passada.
Os resultados abaixo são resultados hipotéticos baseados nos sinais do sistema comercial. Nós negociamos as estratégias e as carteiras, mas não trocamos todos os sistemas, o tempo todo, e usamos algum critério ao determinar quais estratégias negociar. Algumas das trades mostradas podem ser tomadas enquanto outras não podem ser tomadas. As informações aqui devem ser consideradas informativas e educacionais e podem representar a forma como nosso software comercial opera em diferentes plataformas.
Para o propósito deste post do blog: Todas as negociações apresentadas NÃO SÃO VIVAS TRADICIONADAS EM UMA CONTA AO VIVO e devem ser consideradas hipotéticas.
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Artigos recentes.
Categorias.
Os resultados do desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma Representação está sendo feita para que qualquer Conta Ou seja Provável para Alcançar Lucros ou Perdas Semelhantes aos Indicados. Na verdade, há diferenças freqüentemente heterogêneas entre o resultado de desempenho hipotético e os resultados reais subseqüentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício da introspecção. Além disso, a negociação hipotética não envolve o risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um programa de negociação particular em prejuízo de perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar de forma adversa os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem afetar adversamente resultados de negociação. Essas tabelas de desempenho e resultados são hipotéticos na natureza e não representam a negociação em contas reais.
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